คณิตศาสตร์ประกันภัย เขาเรียนอะไรกัน??

Randomness

 

เส้นทางสู่การเป็นนักคณิตศาสตร์ประกันภัยนั้นก็เหมือนสายอาชีพพิเศษเฉพาะทางที่จะต้องสอบเอาคุณวุฒิ (เหมือนทนายความหรือแพทย์) ซึ่งก็มีอยู่ทั้งหมด 10 ขั้น

 

ปัจจัยสำคัญในการเข้าสู่เส้นทางสายอาชีพของนักคณิตศาสตร์ประกันภัย

• ปริญญาตรีหรือโทนั้นไม่สำคัญ

• จบจากที่ไหนมานั้นก็ไม่สำคัญ

• เกรดที่จบมานั้นสำคัญที่จะนำมาใช้เป็นใบเบิกทาง

• จำนวนคุณวุฒิที่สอบผ่านมานั้นสำคัญมาก

• ประสบการณ์ในการทำงานนั้นก็ต้องสมดุลกับคุณวุฒิที่สอบผ่านมา

 

Preliminary exams – Exam FM

เกี่ยวข้องกับ ความหมายของคำศัพท์ทางคณิตศาสตร์การเงิน เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย มูลค่าปัจจุบัน มูลค่าอนาคต หุ้น พันธบัตร และการคำนวณเกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น รวมทั้งการคำนวณการชำระหนี้แบบต่างๆ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ รวมถึงการหาผลตอบแทนของตราสารอนุพันธ์

 

Preliminary exams – Exam P

ความน่าจะเป็น ซึ่งเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับ ความน่าจะเป็นทั่วไป การแจกแจงความน่าจะเป็นแบบต่างๆ ทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่องสำหรับหนึ่งตัวแปรและหลายตัวแปร

 

Preliminary exams – Exam MLC

คณิตศาสตร์ประกันภัย ที่จะเกี่ยวข้องกับตัวแบบความอยู่รอดแบบต่างๆ ซึ่งได้นำมาคิดเป็นเงินรายงวด เบี้ยประกันภัย และเงินสำรองประกันภัย แบบจำลองห่วงโซ่มาคอฟ (Markov chain model) และกระบวนการปัวร์ซอง (Poisson Process) การจะสอบตัวนี้ได้นั้น ผู้สอบควรจะมีพื้นฐานจาก Exam FM และ Exam P โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของคณิตศาสตร์การเงินและความน่าจะเป็นให้แน่นเสียก่อน

 

Preliminary exams – Exam MFE

การคำนวณตราสารอนุพันธ์ (Derivative) แบบจำลองราคาหุ้น การคำนวณเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ดัวยวิธี Black-Scholes และ Binomial tree การวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวของราคาตราสารอนุพันธ์จากพารามิเตอร์ของสูตร Black-Scholes การจัดการความเสี่ยงโดยการทำ Delta hedging การคำนวณเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์แบบพิเศษ (Exotic options) และแบบจำลองอัตราดอกเบี้ย การจะสอบตัวนี้ได้นั้น ผู้สอบควรจะมีพื้นฐานจาก Exam FM โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของตราสารอนุพันธ์ (Derivative) ให้แน่นเสียก่อน

 

Preliminary exams – Exam C

การใช้ความรู้ทางสถิติ ตัวแบบความรุนแรง (Severity model) ตัวแบบความถี่ (Frequency model) ตัวแบบรวม (Aggregate model) การคิดค่าสถิติของแบบประกันที่มี Deductible, Limits หรือ Coinsurance การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ VaR (Value at risk) การสร้างแบบจำลอง Empirical การสร้างและการเลือกแบบจำลอง Parametric การใช้ทฤษฎี Credibility และการจำลอง (Simulation)

 

Credit: FB : ActuarialBestCenter

ภาพ : https://en.wikipedia.org/wiki/Randomness

Facebook Comments

Leave a Reply

Scroll to top